Задачі та теорія по темі інвестицій

Задание:Задача 1: 1. На підставі даних про господарську діяльність підприємства наведених в Таблиці 1.1 визначити: • обсяг річного прибутку підприємства; • параметри точки беззбитковості, результати обчислень параметрів точки беззбитковості представити у графічному вигляді Таблиця 1.1. Варіант Параметри виробництва продукції Визначити параметри точки беззбитковості Обсяг виробництва Кількість виробничих циклів протягом року Ціна одиниці виробу Постійні витрати Змінні витрати на одиницю виробу шт. разів грн. грн. грн. 9 3200,00 2,00 30,00 6120,00 25,60 беззбитковий обсяг випуску 2. Визначити напрямок вкладання вільних коштів підприємства і суму прибутку від вкладення па підставі Таблиці 1.2: Таблиця 1.2. варіант Обсяг вільних коштів Термін розміщення коштів Напрямки вкладання Депозит з нарахуванням складних відсотків Депозит з нарахуванням складних відсотків Відсоткова ставка Періодичність нарахування відсотків протягом року Відсоткова ставка Періодичність нарахування відсотків протягом року тис. гри років % разів % разів 9 7,50 3,00 13,00% 3,00 20,00% 2,00 3. Визначити загальну суму прибутку підприємства від фінансово-господарської діяльності. Задача 2: Інвестор бажає придбати па ринку пакет цінних паперів. На підставі Таблиці 2.1 визначити поточну ринкову вартість пакету і доцільність його придбання. Інвестор бажає придбати па ринку пакет цінних паперів. На підставі Таблиці 2.1 визначити поточну ринкову вартість пакету і доцільність його придбання. Таблиця 2.1 варіант ринкова вартість пакету цінних паперів Склад пакету Облігації Акції Вид номінал термін обігу Періодичність нарахувань протягом року Купонна ставка Норма доходності кількість Вид Рівень дивідендів Темп росту дивідендів Норма доходності кількість грн. грн. років разів % % шт. грн. % % шт. 9 700,00 Безстрокові 750,00 1 8% 7% 160 3 зростаючим рівнем дивідендів 110,00 14% 16% 70 Задача 3: варіант розрахунковий показник доходності Задача 3: На підставі показників доходності і даних наведених у Таблиці 3.1 визначити, який вид цінних паперів є найбільш привабливим для придбання (продаж цінних паперів відбувається за номіналом): Таблиця 3.1 варіант розрахунковий показник доходності облігації акції тип ціна придбання номінал термін обігу строк погашення річний купонний доход тип ціна придбання номінал термін обігу строк погашення річнпий рівень дивідендів темп росту дивідендів ставка сума ставка сума грн. грн. років днів % грн. грн. грн. років днів % грн. % 9 кінцева 3 періодичною виплатою 330,00 300,00 5 55,00 3 зростаючим рівнем дивідендів 450,00 400,00 3 25 21 Задача 4: За даними Таблиці 4.1 та Таблиці 4.2 визначити : 1. Обсяг та ціну інвестиційного капіталу (без врахування рівня інфляції). 2. Ціну інвестиційного капіталу з врахуванням рівня інфляції. 3. Для кожного проекту визначити : - чистий приведений доход - NРV; - Індекс доходності - РІ; - внутрішню норму доходності - IRR.; - період окупності - РР. 4. На підставі обчислених показників визначити напрямок вкладання коштів (найкращий Інвестиційний проект) 5. Зробити висновки по завданню. Таблиця 4.1. Джерела формування інвестиційного капіталу Варіант Структура інвестиційного капіталу Рівень інфляції Акціонерний Позика Власний Обсяг Ціна Обсяг Ціна Обсяг Ціна (%) (у.о.) (%) (у.о.) (%) (у.о.) (%) 9 4500,0 5,0 500,0 15,0 1500,0 10,0 8,0 Таблиця 4.2. Надходження по окремих інвестиційних проектах Проект Проект А Проект В Проект С Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 9 1500 2500 3000 2000,0 1500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0

Литература:1. Закон України “Про інвестиційну діяльність“. 2. Бланк И. А. Фінансовий менеджмент.-К.:Ника-Центр, 1998. 3. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту.-К.: КП “Вазако”; Молодь, 1997. 4. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання: Монографія.- К.: КНЕУ, 2001.- 387 с. 5. А.Недоселкин. Финансовый менеджмент.- М., 2003.- 184 с. 6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М.: Финансы и статистика. 7. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Выбор инвестиций. Управление капиталом.- М,:Финансы и статистика, 1995. 8. Мертенс А. Инвестиции:Курс лекций по современной финансовой теории.-К.:Киев.инвест.агенство, 1997.