Контрольна з предмету

Задание:Завдання № 1. Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за 6 стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, що будуть виливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші прим реалізації кожної стратегії та ймовірності настання умов приведені в таблиці. Прибуток за зовнішніх умов S 1 2 3 4 5 S1 16 6 27 11 5 S2 12 17 11 31 45 S3 37 9 5 39 4 S4 18 14 13 29 6 S5 26 15 19 21 38 S6 13 16 25 24 9 Pj 0,68 0,15 0,03 0,12 0,02 Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегії розвитку фірми та зробити висновок: в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому. Структура роботи: 1. Визначити середню ефективність стратегії. 2. Дати кількісну оцінку ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації: а) дисперсії; б) стандартного відхилення; в) коефіцієнта варіації; г) семіваріації; д) семіквадратичного відхилення; є) коефіцієнту ризику. 3. Дати інтервальну оцінку ефективності кожної стратегії та визначити тип ризику кожної з них. 4. Визначити суму страхування від ризиків по кожній стратегії та вказати основні напрямки страхування. 5. Побудувати матрицю ризиків. 6. Розрахувати систему статистичних критеріїв ефективності та ризикованості рішення: а) критерій Байєса; б) критерій мінімального ризику; в) критерій виграшу Гурвіца; г) критерій ризику Гурвіца; д) критерій компромісу Гурвіца; е) критерій крайнього оптимізму; є) критерій крайнього песимізму; ж) критерій Ходжена-Лемана; з) критерій Лапласа; к) критерій Вальда; л) критерій Севіджа. 7. Проаналізувати всі кількісні та якісні характеристики ефективності та ризикованості рішень та зробити висновки. Завдання № 2 Комерційна фірма хоче закупити певний товар на зовнішньоекономічному ринку (за кордоном) за ціною 20 дол. за одиницю, закупка партії товару дорівнює 150 000 шт. Ціна за одиницю на внутрішньому ринку складає 25 дол. Для ввезення товару необхідно отримати ліцензію, а ймовірність її отримання дорівнює 50%. Вартість ліцензії – 2000 дол.Яке рішення повинна прийняти фірма і чому?

Литература:1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент.-М.:ФинансьІ й статистика, 1996. -192 с. 2. Бланк И.А. Стратегия й тактика управлення финансами. – К.:1996. – 535 с. 3. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризику менеджменті. - К.: ТОВ "Борисфен-М", 1996. – 336 с. 4. Устенко О.Л. Теория зкономического риска.- К.: МАУП, 1997.-164 с. 5. Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 239 с. 6. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. - К.: Знання, 1998. - 673 с. 7. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику.- К.:АртЕк, 1997. - 248 с.