Контрольна з фінансового менеджменту у банку за 5 курс КНЕУ

Задание:Завдання 1 Які недепозитні джерела формування ресурсів переважають у структурі зобов'язань банку, де проходить практика? Чим пояснюються пріоритети банку? Завдання 2 Розрахувати мінімальний рівень депозитної ставки для вкладення в сумі 10000 грн. терміном на 1 рік, якщо темпи економічного росту становлять 4,5 %, прогнозований рівень інфляції — 8 %, а ризик неповернення коштів — 3 %. Визначити величину інфляційної премії та премії за ризик. Визначити, як зміниться рівень відсоткової ставки, якщо інфляція зросте до рівня 10 %. Завдання З Регулятивний капітал комерційного банку становить 7200 тис. грн, у тому числі основний капітал — 6400 тис. грн, активи банку наведено в таблиці. Чи дотримується банк нормативних вимог НБУ щодо адекватності капіталу (нормативи Н2 та НЗ)? Як вплине розширення діяльності банку за рахунок збільшення обсягів операцій кредитування суб'єктів господарської діяльності на 20 % на рівень достатності капіталу за інших рівних умов? Завдання 2 Завдання 1 Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці. Завдання 2 Банк видав 15.06 кредит у сумі 12 млн дол. на 6 міс. під плаваючу ставку, яка базується на 3-міс. LIBOR. Протягом наступних 90 днів передбачається зниження ставок. З метою хеджування ризику банк проводить операції з євродоларовими ф'ючерсами. На 15.06 ціна вересневих ф'ючерсів становить 88,15; грудневих — 88,20; березневих — 88,45. Якими будуть результати хеджування за різних варіантів зміни відсоткових ставок на дату закриття ф'ючерсної позиції: а) 12,05 %; 6) 11,85%; в) 11,50%? Завдання З Банк придбав захист FLOOR на суму 10 млн дол. строком дії на 1 рік. Ставка FLOOR становить 8 %. Перегляд ставок відбувається щоквартально і базується на 3-міс. LIBOR. Опціонна премія виплачена в розмірі 10 000 $. Що одержить чи сплатить банк за угодою FLOOR, якщо на дату перегляду ставки становили: І період — 8,1 %; II період — 8,5 %; III період — 7,95 %; IV період — 7,5 %?

Литература:1. Аповій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. – К.:НМЦ»Укоопосвіта», 2002. 2. Дихтяр В.И. Банковские услуги предприятию. Базове операции:Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2001. 3. Клименко Т. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. – 2000. - №3. – с.34. 4. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційного банку. Київ: Знання, 1996. 5. Колесников В.И., Проливецкая Л.П., Александрова Н.Т. Банковское дело. Москва: Финансы и статистика,1995.