Економетрія

Задание:Задача1: На базі статистичних даних (показників змінних Х(t) за місяців) побудувати графік тренду змінної Х(t), вибрати форму однофакторної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значущості . Перевірити показник Х на автокореляцію а також оцінити прогноз при наступних трьох місяців значення Х. t x(t) 1 4,73 2 4,28 3 4,64 4 4,50 5 5,25 6 5,75 7 5,43 8 5,53 9 6,04 10 6,49 11 6,88 12 6,72 Задача2: Визначити параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання (С) від рівня доходів (D), збережень (S) і заробітної плати (L). Оцінити коефіцієнт детермінації, перевірити наявність автокореляції залишків та дослідити мультиколінеарність між факторами. Обчислення провести на базі n статистичних даних певного регіону. i D(і) S(і) L(і) C(і) 1 11,08 9,71 13,02 17,08 2 13,15 9,62 12,66 16,96 3 13,30 9,86 14,68 17,44 4 12,29 10,20 17,48 20,54 5 13,40 10,93 22,50 23,98 6 12,71 11,02 21,86 23,42 7 13,11 9,34 24,22 25,98 8 13,33 12,10 23,86 26,06 9 13,38 12,53 27,94 27,42 10 15,70 11,55 27,68 31,82 11 15,79 11,97 28,50 33,62 Задача 3: На основі статистики за n років визначити параметри найпростішої мультипликативної моделі споживання Кейнса для певного регіону: де C(t) – споживання; Y(t) – національний дохід; u(t) – стохастичне відхилення; I(t) – інвестиції t Y(t) I(t) C(t) 1 4,56 22,16 8,38 2 9,72 20,86 9,63 3 10,35 28,38 10,60 4 12,63 25,26 10,62 5 14,64 28,78 10,96 6 17,94 27,84 12,70 7 16,62 25,98 11,37 8 22,56 27,58 12,71 9 21,06 28,60 13,48 10 20,37 27,08 15,44 11 25,14 28,62 13,69 Задача 4: Визначити вибіркові коефіцієнти рангової кореляції Спірмена та Кендала між двома показниками обстежень об’єктів, якісні ознаки яких (А та В) експерти оцінили так (у балах) № Ознаки А Ознаки В 1 9 1 2 10 8 3 15 7 4 12 5 5 0 20 6 18 13 7 6 10 8 12 3

Литература:1. Даугерти К. Введение в эконометрику.— М.: ИНФРА-М, 1997.— 402 с. 2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс.— М.: Дело, 1998.— 248 с. 3. Лук 'яненко 1.Г., КрастковаЛ.1. Економетрика.— К.: Знания, 1998.— 494 с. 4. Грубер И. Эконометрия. Том 1. Введение в эконометрика— К.: Астарта, 1996—400с. 5. Дмсонстон Дэк. Эконометрические методы.—М.: Статистика, 1980.— 444с. 6.Дрейпер С. Прикладной регрессионный анализ. Т. 1-2.—М.: Мир, 1988. 7. Маленво Э. Статистические методы в эконометрии.— Вып. 1.—М.: Ста¬тистика, 1975—423 с.; Вып. 2 .— 1976—325 с. 8. Фишер Ф. Проблемы идентификации в эконометрии.—М.: Мир, 1978.— 223с. 9. Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ.— М.: Финансы и статистика, 1981.—294с. 10. Клас А., Герикг! К., Колен Ю., Шуян И. Введение в эконометрическое моделирование.—М.: Статистика, 1978.— 152 с. 11. Тштнер Г. Введение в эконометрию.—М.: Статистика, 1965.—361 с. 12. Клейнер Б.Г. Производственные функции.— М.: Финансы и статистика, 1995. 13. Рабочая книга по прогнозированию /Отв. ред. И.В.Бестужев-Лада,— М.: Мысль, 1982.—430с. 14. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении.— М.: Дело и сервис, 1998.—176с. 15. Костюк В.Н. История экономических учений.—• М.: Центр, 1997.— 224с. 16. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров.—М.: Дело, Бита-Пресс, 1996.— 544 с. 17. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики.—М.: Дело, 1999.—72с. 18. ХазановаЛ.Э. Математическое моделирование в экономике.— М.: БЕК, 1998—141с. 19. Дубров А.М., ЛагошаБ.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе.— М.: Финансы и статистика, 1999.— 176 с. 20. Математика в экономике: Учебно-методоческое пособие для вузов /Под ред. проф. Н.Ш.Кремера/.—М.: Финстатинформ, 1999.—94 с.