Розрахункова робота з дисципліни "Економетрія", КУРВ, 3 курс

Задание:Вирішити завдання: Завдання 1 По територіях регіону наводяться дані за 201X р. (р1 – кількість букв в повному імені, р2 - кількість букв у прізвищі, р – кількість букв по батькові ): Р1 = 5, р2 = 9, р = 7 Середній прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн., – х середньоденна заробітна платня, грн., – у Потрібно: 1. Побудувати лінійне рівняння парної регресії у по х. 2. Розрахувати лінійний коефіцієнт парної кореляції, коефіцієнт детермінації і середню помилку апроксимації. 3. Оцінити статистичну значущість рівняння регресії в цілому і окремих параметрів регресії і кореляції за допомогою F -критерію Фішера і Т-критерію Стьюдента. 4. Виконати прогноз заробітної плати у при прогнозному значенні середнього прожиткового мінімуму х, що становить 107% від середнього рівня. 5. Оцінити точність прогнозу, розрахувавши помилку прогнозу і його довірчий інтервал. 6. На одному графіку відкласти вихідні дані та теоретичну пряму. 7. Перевірити обчислення в MS Excel. Завдання 2 По 20 підприємствам регіону вивчається залежність вироблення продукції на одного працівника у (тис. грн.) від введення в дію нових основних фондів х1 (% від вартості фондів на кінець року) і від питомої ваги робітників високої кваліфікації в загальній чисельності робітників х2 (%). (р1 -кількість букв в повному імені, р2 – кількість букв у прізвищі). р1 = 5, р2 = 9, р = 7. Потрібно: 1. Побудувати лінійну модель множинної регресії. Записати стандартизоване рівняння множинної регресії. На основі стандартизованих коефіцієнтів регресії і середніх коефіцієнтів еластичності проранжувати фактори за ступенем їх впливу на результат. 2. Знайти коефіцієнти парної і множинної кореляції. Проаналізувати їх. 3. Знайти скоригований коефіцієнт множинної детермінації. Порівняти його з нескорегованим (загальним) коефіцієнтом детермінації. 4. За допомогою F-критерію Фішера оцінити статистичну надійність рівняння регресії і коефіцієнта детермінації. 5. За допомогою Т-критерію Стьюдента оцінити статистичну значимість параметрів регресії. 6. За допомогою F-критерію Фішера оцінити доцільність включення в рівняння множинної регресії фактора 1 х1 після х2 і фактора х2 після х1. 7. Скласти рівняння лінійної парної регресії, залишивши лише один значущий фактор. 8. Перевірити обчислення в MS Excel.

Содержание:Завдання 1 3 Завдання 2 11 Список використаних джерел 21  

Литература:1. Берк К. Анализ данных с помощью Microsoft Excel / К. Берк, П. Кейри ; пер. с англ. – Изд. дом «Вильямс», 2005. – 560 с. 2. Гельман В. Я. Решение математических задач средствами Excel : практикум / В. Я. Гельман. – СПб. : Питер, 2003. – 240 с. 3. Жлуктенко В. І. Економетрія : навч. пос / В. І. Жлуктенко та ін.. ; за ред. С. І. Наконечного. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 552 с. 4. Каплан А. В. Решение экономических задач на компьютере / А. В. Каплан и др. – М. : ДМК, Питер, 2004. – 600 с. 5. Медведєв М. Г. Економетричні методи моделювання : навч. пос. / М. Г. Медведєв. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 140 с. 6. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі ; пер. с англ. – М. : Дело, 2004. – 720 с. 7. Мур Дж. Экономическое моделирование в Microsoft Excel / Дж. Мур, Л. Р. Уєдерфорд и др. ; пер. с англ. – 6-е изд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2004. – 1024 с. 8. Символоков Л. В. Microsoft Excel 2003 : самоучитель / Л. В. Символоков. – М. : «Бином-Пресс», 2004. – 432 с. 9. Таха Х. Исследование операций : / Х. Таха ; пер. с англ. – 7-е изд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2005. – 912 с. 10. Lilien G., Rangaswamy A. Marketing Engineering. Computer-Assisted Marketing Analysis and Planning, Second еd., Pearson Education. – 2004 – 518 p. 11. Ragsdale C. Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: A Practical Introduction to Management Science. Second еd. – South-West. College Publ., 2000. – 742 p.