Контрольна робота з дисципліни "Економетрія", КНУТД, 4 курс

Задание:Виконати такі завдання: 1. На основі статистичних даних про прибуток (У) та інвестицій (X) деякої фірми: 1) Побудувати лінійну однофакторну регресійну модель; 2) Дослідити залишки лінійної однофакторної регресії на наявність автокореляції ви¬користовуючи критерій Дарбіна-Уотсона і циклічний коефіцієнт автокореляції; 3) Дослідити залишки лінійної однофакторної регресії на наявність гетероскедастичності використовуючи параметричний тест Гольдфельда-Квандта; 4) Побудувати графіки динаміки зміни фактичного та прогнозного значень прибутку фірми; 5) Зробити висновки. 2. 1. На основі абстрактних статистичних даних про роздрібний товарообіг побудувати лі¬нійну багатофакторну регресійну модель матричним способом і перевірити за допомо¬гою функції ЛИНЕЙН. Вважаючи, що У – роздрібний товарообіг, який залежить від Х1 – кількості підприємств роздрібної торгівлі, Х2 ? всіх наданих платних послуг, та Х3 – об¬сягу укладених угод на біржах. 2. Перевірити фактори (Х1, Х2, Х3) на мультиколінеарність за алгоритмом Феррара-Глобера; 3. Зробити висновки.

Содержание:Завдання 1 3 Завдання 2 9 Список використаних джерел 15  

Литература:1. Лук’яненко І. Г. Сучасні економетричні методи у фінансах : навч. посіб. / І. Г. Лук’яненко, Ю. О. Городніченко – К. : Літера ЛТД, 2002. – 352 с. 2. Економетрика : підручник / О. І. Черняк, О. В. Комашко, А. В. Ставицький, О. В. Баженова ; за ред. О. І. Черняка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 359 с. 3. Економетрія : підручник / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко, Т. П. Романюк. – К. : КНЕУ, 2000. – 296 с. 4. Эконометрика. Начальный курс. / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – М. : Дело, 2004. – 576 с.