Валютний дилінг

Задание: Задача: Підприємство "Альфа" має намір розмістити власні валютні кошти сумою у 5 млн. доларів США на депозит у банку "Ветта" терміном на 6 місяців. Банком встановлено такі процентні ставки: • за доларовими 6- місяцними депозитами - 9% річних; • за гривневими 6- місяцними депозитами - 14% річних; • за доларовими 6- місяцними кредитами -15% річних; • за гривнєвими 6- місяцними кредитами - 20% річних. Крім того, банк встановив spot- курс долара США до гривні: USD/UAH = Bid/ 4,5000 - Оffer/4,6500. Отже, підприємство має два варіанти депонування коштів: у вигляді валютного депозиту та у вигляді гривнєвого депозиту. Розрахувати, в якому з випадків підприємство: • отримає більший доход; • найбільш мінімізує валютні ризики, • також переваги та недоліки укладання форвардного валютного контракту. Зробить відповідні висновки.

Содержание:1. Визначення депозитних операцій. Залучення та розміщення коштів 3 2. Угода за форвардними ставками. Умови контракту. Ставка узгодження 10 3. Задача 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

Литература:1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р № 2121-3 (зі змінами та доповненнями). 2. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженим постановою Правління НБУ від 03.12.2003 року №516 (зі змінами і доповненнями). 3. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с. 4. Васюренко О.В. Банківські операції. 4-те вид., перероб. і доп.- К.: «Знання», 2004. - 324с. 5. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2001. – 320с. 6. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч. пос. для вищ. навч. закладів. – К: Основи, 1999. – 671с. 7. Коцовська Р., Ричаківська В. Операції комерційних банків. 2-ге вид., доп. - Л.: ЛБУ, 2001, - 635с. 8. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навч. посібник. – К.: Слово, 2004. – 296с. 9. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999.— 280с. 10. Роуз П. Банковский менеджмент. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 768 с. 11. Шевченко Р.І. Банківські операції. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.