Контрольна робота з ризиків ЗЕД за 5 курс КГІ

Задание:Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за 6 стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, що будуть виливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші прим реалізації кожної стратегії та ймовірності настання умов приведені в таблиці. Прибуток за зовнішніх умов S 1 2 3 4 5 S1 18 4 25 13 5 S2 10 17 15 29 45 S3 35 7 5 41 5 S4 18 16 11 29 6 S5 30 15 17 19 38 S6 13 18 23 26 7 Pj 0,66 0,14 0,05 0,08 0,07 Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегії розвитку фірми та зробити висновок: в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому. Структура роботи: 1. Визначити середню ефективність стратегії. 2. Дати кількісну оцінку ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації: а) дисперсії; б) стандартного відхилення; в) коефіцієнта варіації; г) семіваріації; д) семіквадратичного відхилення; є) коефіцієнту ризику. 3. Дати інтервальну оцінку ефективності кожної стратегії та визначити тип ризику кожної з них. 4. Визначити суму страхування від ризиків по кожній стратегії та вказати основні напрямки страхування. 5. Побудувати матрицю ризиків. 6. Розрахувати систему статистичних критеріїв ефективності та ризикованості рішення: а) критерій Байєса; б) критерій мінімального ризику; в) критерій виграшу Гурвіца; г) критерій ризику Гурвіца; д) критерій компромісу Гурвіца; е) критерій крайнього оптимізму; є) критерій крайнього песимізму; ж) критерій Ходжена-Лемана; з) критерій Лапласа; к) критерій Вальда; л) критерій Севіджа. 7. Проаналізувати всі кількісні та якісні характеристики ефективності та ризикованості рішень та зробити висновки.

Литература:1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996. -192 с. 2. Бланк И.А. Стратегия и тактика управлення финансами. – К.:1996. – 535 с. 3. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ "Борисфен-М", 1996. – 336 с. 4. Устенко О.Л. Теория экономического риска. - К.: МАУП, 1997.-164 с. 5. Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 239 с. 6. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. - К.: Знання, 1998. - 673 с. 7. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику. - К.: АртЕк, 1997. - 248 с.