Контрольна з економетрії за 4 курс КНУТД

Задание:Завдання 1 На основі статистичних даних про прибуток (У) та інвестицій (Х) деякої фірми: 1. побудувати лінійну однофакторну регресійну модель; 2. дослідити залишки лінійної однофакторної регресії на наявність автокореляції використовуючи критерій Дарбіна-Уотсона і циклічний коефіцієнт автокореляції; 3. дослідити залишки лінійної однофакторної регресії на наявність гетероскедастичності використовуючи параметричний тест Гольдфельда-Квандта; 4. побудувати графіки динаміки зміни фактичного та прогнозного значень прибутку фірми; 5. зробити висновки. Вихідні дані (в умовних одиницях) наведені в таблиці 1. Завдання 2 1. На основі абстрактних статистичних даних про роздрібний товарообіг побудувати лінійну багатофакторну регресійну модель матричним способом і перевірити за допомогою функції ЛИНЕЙН. Вважаючи, що У- роздрібний товарообіг, який залежить від - кількості підприємств роздрібної торгівлі, - всіх наданих платних послуг, та - обсягу укладених угод на біржах. 2. Перевірити фактори (Х1, Х2, Х3) на мультиколінеарність за алгоритмом Феррара-Глобера; 3. Зробити висновки. Вихідні дані (в умовних одиницях) наведені в таблиці 2.

Содержание:Завдання 1 3 Завдання 2 8 Літерататура 14

Литература:1. Лазер С. Статистические методы эконометрии. Вьт. 12 - 1975-1976 2. Гинтнер Г. Введение в эконометрию - М.: Статистика, 1964. 3. Грубер Й. Економетрія. Вступ в економетрію. Том І. - К.: Астар 1966. 4. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика:Практикум з використанням комп’ютера. - К.: Тов. “Знання”, 1998 5. Овчаренко Е.К., Ильина О.П., Балыбердин Е.В. Финансово-экономические расчеты в EXCEL.- М.: Филин, 1998. 6. Гарнаев А. Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2000. 7. Эконометрика: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001