Оцінка життєздатності банку в умовах кризи (згідно підходів до діагностики банків за методикою МВФ)

Содержание:Вступ 3 Оцінка життєздатності банку в умовах кризи (згідно підходів до діагностики банків за методикою МВФ) 5 Висновки 21 Список використаної літератури 22

Вступление:Безумовно, світова фінансова й економічна криза відчутно позначилися на подіях в економіці та фінансовому ринку України. Водночас у Національному банку не схильні вважати зовнішній чинник основним. Несприятливі процеси на світових ринках насамперед оголили прорахунки в проведенні економічної політики впродовж останніх років. Про наявність довіри населення до банківської системи свідчило постійне зростання обсягу коштів, залучених від населення. Так, за період з 2006 до 2008 року обсяг коштів фізичних осіб зріс майже в три рази. За 9 місяців 2008 року кошти фізичних осіб зросли на 24% і становили 202 млрд.грн. Кошти, залучені від населення, становили третину зобов’язань банків. Більшість з них (79%) були розміщені на строкових вкладах. У національній валюті було розміщено 61% вкладів населення. У зв’язку зі значним відпливом коштів з банківської системи, що негативно вплинуло на стан банківської системи, насамперед, на капіталізацію банків, а також на виконання вимог Закону України “Про першочергові заходи щодо запобігання наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (№ 639/VI від 31.10.2008), з метою фінансового оздоровлення банків, зокрема, шляхом їх капіталізації, постановою Правління Національного банку України від 01.12.2008 № 405 був затверджений Спеціальний порядок здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків, у якому визначені особливості фінансового оздоровлення банків в умовах запобігання негативним наслідкам фінансової кризи. Методика оцінки поточної та перспективної платоспроможності банку і його життєздатності в умовах кризи розроблена з метою оцінки необхідності та потрібних обсягів докапіталізації. Актуальність теми зумовлена важливістю оцінка життєздатності банку в умовах кризи для підтримання загальної стабільності банківського сектору.

Выводы:Отже, враховуючи викладене, можна зробити висновок, що банківська система України була більше «готова» до негативного впливу кризи, ніж «не готова». Таке твердження може бути підкріплене висновком Місії МВФ та Світового банку, яка здійснила оцінку виконання Україною Основних принципів ефективного банківського нагляду (у новій редакції) в рамках Програми оцінки стану фінансового сектора України (FSAP). За результатами роботи Місії відзначено, що Національним банком з часу попередньої оцінки (2002 рік) зроблено значні кроки в напрямку ефективного впровадження стандартів Базельського комітету та кращої світової практики: із 30 принципів Базельського комітету Україною повністю або переважною мірою виконуються 25. У зв’язку з необхідністю визначення реального стану банків, спроможності їх самостійного вирішення проблемних питань, а також обсягу необхідної підтримки для забезпечення подальшої діяльності банків, Національним банком України прийнято рішення про проведення діагностичного обстеження банківського сектору і здійснення за його результатами рекапіталізації банківської системи. Це було також одним із заходів, передбачених Меморандумом про економічно-фінансову політику, підписаним Міжнародним валютним фондом, Національним банком України та Урядом України, (далі - Меморандум) яким визначені спільні рекомендації щодо підтримки антикризової політики української влади, за умови виконання яких Україна могла отримати кредит в рамках Програми МВФ “Стенд-бай”. З цією метою Національним банком України розроблено порядок здійснення діагностичного обстеження банків, який включав визначення порядку проведення обстеження, методики оцінки поточної та перспективної платоспроможності банку, програми такої оцінки, вимоги до звіту про результати діагностичного обстеження.

Литература:1. Про здійснення діагностичного обстеження банків 2, 3 та 4 груп, затверджено Постановою НБУ від 19 лютого 2009 року № 80 (зі змінами). 2. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 (зі змінами). 3. Положення про створення та діяльність Комітету Національного банку України з питань визначення поточної та перспективної платоспроможності банків України та їх життєздатності в умовах кризи, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 25.12.2008 №455 (зі змінами). 4. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 N 505 (зі змінами). 5. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 02.02.2007 N 31 (зі змінами). 6. Про здійснення діагностичного обстеження банків, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 21.11.2008 № 389 (зі змінами). 7. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 (зі змінами). 8. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS; затверджене Постановою Правління Національного банку України № 171 від 8 травня 2002 року. 9. Енциклопедія банківської справи України/ Редкол.: В.С. Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, інших Юре, 2001. – 680 с. 10. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. И.О. Лаврушина. – М.: Юристь, 2002. – 688 с. 11. Батковський А. Рейтингова оцінка діяльності банків// Фінанси України. – 2004, № 5. – С. 145-150. 12.  Лаврушин О., Агапон Ю. Благополучный баланс банка не гарантирует его надежность// Финансовые известия, № 27. – С. 4-8.