Задачі з економетрії

Задание:Задача 1 На базе статистических данных (экономического показателя Х за 12 меся-цев): 1) построить график тренда переменной x(t), выбрать форму линейной однофакторной модели x(t) = а0 + а1t; 2) оценить все ее параметры; 3) определить зоны надежности (а0 – ?0, а0 + ?0), (а1 – ?1, а1 + ?1) параметров регрессии а0, а1 при уровне значимости ? = 0,05; 4) оценить коэффициенты детерминации R2 и корреляции R; 5) оценить прогноз для таких трех месяцев (х(13), х(14), х(15)); Т Х(Т) 1 6,03 2 6,27 3 7,25 4 6,97 5 7,81 6 8,50 7 7,87 8 7,46 9 9,55 10 9,67 11 10,34 12 10,80 Задача 2 На базе п статистических данных определенной региона: 1) определить параметры линейной модели зависимости затрат на по-требление (С) от уровня доходов (D), сбережений (S) и заработной платы (L): 2) оценить коэффициент детерминации, 3) проверить наличие автокорреляции остатков; 4) исследовать мультиколинеарность между факторами і С D S L 1 2 3 4 5 1 5,35 9,21 7,15 16,15 2 11,34 13,67 8,78 18,78 3 16,37 14,11 9,67 20,16 4 18,85 17,39 10,21 29,77 5 21,88 19,68 11,65 31,65 6 24,68 21,17 13,41 34,11 7 27,19 22,57 15,47 35,44 8 31,86 24,78 17,11 36,11 9 36,04 25,85 19,77 38,64 10 38,67 27,15 22,02 42,02 11 41,57 30,97 25,18 43,37 Задача 3 За статистическими показателями Y, K и L за п лет 1) проанализировать классическую модель производственной функции Кобба-Дугласа, который описывает зависимость между производительностью работы С = Y/L и фондовооруженностью х = K/L с учетом влияния техническо-го прогресса на производство в регионе; 2) оценить параметры нелинейной модели; 3) оценить коэффициент детерминации; 4) проверить наличие автокорреляции остатков. і Y(и) K(и) L(и) 1 65,14 4,13 7,55 2 54,37 5,35 8,78 3 78,32 7,67 9,65 4 82,16 8,09 10,77 5 79,24 9,01 11,78 6 90,58 10,77 13,41 7 85,79 11,61 14,37 8 76,36 10,33 13,11 9 82,15 10,94 15,15 Задача 4 На основе статистики за n лет определить параметры простейшей муль-типликативной модели потребления Кейнса для определенного региона: C(t) = а0 + а1Y(t) + и(t), Y(t) = C(t) + І(t), где С(t) – потребление; Y(t) – национальный доход; и(t) – стохастическое откло-нение; и(t) – погрешность; І(t) – инвестиции. t C(t) Y(t) І(t) 1 2 3 4 1 15,35 11,21 22,15 2 15,94 13,35 24,78 3 16,37 14,67 27,38 4 16,85 15,39 29,77 5 17,24 16,31 31,65 6 17,78 17,77 33,41 7 18,68 18,57 35,84 8 19,36 19,33 37,11 9 20,34 20,71 40,35 10 21,67 21,15 42,02

Содержание:Зміст Задача 1. 3 Задача 2. 6 Задача 3. 12 Задача 4. 15 Список литературы.. 18  

Литература:Список литературы   1.     Бородич С. А. Эконометрика: Учеб. пособие. - Минск: Новое знание, 2001. - 408 с. 2.     Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. - М.: Финансы и статистика, 1986. - Т. 1 - 365 с.; Т. 2 - 379 с. 3.     Емельянов А. С. Эконометрия и прогнозирование. - М.: Экономика, 1985. - С. 82-89. 4.     Єлейко В. Основы эконометрии. - Львов: “Марка Лтд”, 1995. - 191с. 5.     Королев О. А. Эконометрия: Навч. посіб. - К.: Европейский ун-т, 2002. - 660 с. 6.     Ланге О. Введение в эконометрию. - М.: Прогресс, 1964. - 360 с. 7.     Лукьяненко И. Г., Краснікова Л. И. Економетрика: Учебник. - К.: Т-во “Знание”, КОО, 1998. - 494 с. 8.     Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика: Навч. курс. - М.: Дело, 1997. - 248 с. 9.     Наконечный С. И., Терещенко Т.О., Романюк Т. П. Эконометрия: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1997. - 352 с. 10. Тинтнер Г. Введение в эконометрию. - М.: Статистика, 1965. - 368 с. 11. Толбатов Ю. А. Економетрика: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - К.: Четвертая волна, 1997. - 320 с.